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扎金花下载:历史表现深入分析

时间:2020/1/10 18:56:45   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:我们知道指数的回报可以分为业绩变化、估值变化和指数股息。对于全收益指数,指数价格已经包含股息因素。因此,只需考虑利润增长率和估值变化。全收入指数用于以下分析。根据这个想法,我们分解指数的历史回报,看看超额回报的来源是什么。由于指数头寸的变化将导致指数估值飙升,这一变化与指数回报无...
    我们知道指数的回报可以分为业绩变化、估值变化和指数股息。对于全收益指数,指数价格已经包含股息因素。因此,只需考虑利润增长率和估值变化。全收入指数用于以下分析。根据这个想法,我们分解指数的历史回报,看看超额回报的来源是什么。

由于指数头寸的变化将导致指数估值飙升,这一变化与指数回报无关。为了避免仓库调整的影响,我们的分析是基于同一仓库调整周期内从每次仓库调整到下一次仓库调整的变化,即分别分析区段的变化。

500SNLV指数于2016年2月发布。前一种趋势是反向测试,而后一种趋势是实盘,更可信。因此,在这里,我们只分析发布后的时间段。

每次仓库变动后的指数评估

首先,看看每次换仓后500SNLV指数和中国证监会500指数的估值比较:

找不到现成的准确估价数据。基于每次头寸变动后的指数权重,我计算了自2016年6月以来每次头寸变动后月末的指数市盈率:

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